Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

Вступ.

1. Методи розробки та прийняття управлінських рішень.

2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.

3. Інструменти обґрунтування управлінських рішень.

4. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

За допомогою опрацювання і реалізації управлінських рішень керівники усіх рівнів здійснюють покладені на них функції.

Рішення — це основна форма управлінської діяльності, яка відбиває зміст праці керівника; це діяльність суб'єкта управління, спрямована на досягнення цілей, які поставлені перед керованою системою (об'єктом) — підприємством, його структурними підрозділами, працівниками; це одноразовий вплив керуючої системи на об'єкт управління, який містить формулювання цілей, дій та їхньої реалізації. Як правило, формулювання рішення містить констатуючу (інформація про стан вирішуваної проблеми) і результативну (розпорядження про дії) частини.

Управлінське рішення — це результат творчої діяльності менеджера організації, який дає можливість вирішувати її проблеми та забезпечувати досягнення поставленої мети. Саме рішення є нічим іншим, як директивним актом, який спрямовує, координує і стимулює колективну діяльність. Головний об'єкт його впливу — соціально-економічні відносини, процеси і явища, які виникають у виробництві.

Експертні методи обґрунтування управлінських рішень знайшли широке застосування у випадках, коли для прийняття рішень неможливо використовувати кількісні методи. З усього розмаїття експертних методів у практичній діяльності менеджерів найбільш вживаними є метод простого ранжування та метод вагових коефіцієнтів. Останній за методикою використання дозволяє досягти вищого рівня точності розрахунків значущості того чи іншого об'єкта оцінювання (чинника, елемента, процесу тощо) за рахунок більшої диференціації оцінок експертів стосовно об'єктів оцінювання.


1. Методи розробки та прийняття управлінських рішень

Ухвалення рішень — це основа діяльності організації. Від якості розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність використання людських, матеріальних, фінансових, енергетичних та інформаційних ресурсів конкретної організації. За результатами рішень відбуваються процеси порівняння, аналізу та оцінки.

Ухвалення та виконання управлінських рішень — найголовніший оціночний критерій керівних здібностей. Адже від оцінки рішень та процесу їх ухвалення, форм впровадження, виконання залежать продуктивність праці, раціональне використання спожитих ресурсів, мотивація персоналу, структура інформаційної системи та багато інших аспектів керівництва.

Ухвалення управлінського рішення — це вибір однієї з кількох можливих альтернатив. Тобто, це модель, у якій фігурує певне число варіантів та можливість обрати кращий з них. Відсутність вибору ускладнює процес ухвалення рішення. Ця ситуація передбачає, що рішення вже ухвалив хтось інший або втрутилися непідвладні сили.

Результатом обраного рішення повинна бути якась дія. Можна дійти висновку, що "прийняття рішень означає процес, завдяки якому обирається лінія поведінки, як вирішення певної проблеми". Тут ключовими словами є процес, лінія поведінки, вибір, вирішення і проблема. Звідси, дві умови ухвалення рішення — визначення проблеми і вибір рішення.

На рис. 1 подано спрощену схему ухвалення управлінського рішення. Прийняття рішень — це реакція на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі. Та обставина, що рішення приймається окремою особистістю, свідчить про суб'єктивний характер цього процесу. На формування рішення сильний вплив здійснює упередженість, вибіркове сприйняття, суб'єктивна оцінка, бачення ситуації з точки зору окремої особистості.

Найповніше визначення процесу прийняття рішень в організаціях звучить так: "Ухвалення рішень в організаціях охоплює створення вибору для зміни певного існуючого стану, вибір однієї лінії поведінки з кількох можливих, мобілізацію певних організаційних та індивідуальних ресурсів на виконання рішення і діяльність, спрямовану на досягнення бажаного результату".

Ухвалення рішень потребує витрат ресурсів. Це — виконавча фаза ухвалення рішення. Процес ухвалення рішень передбачає якусь визначену ціль чи мету діяльності — розв'язання проблеми, створення нового рівня виконання чи запобігання певній ситуації (рис. 2).

Управлінські рішення можна класифікувати насамперед за такою ознакою: одне й те саме рішення ухвалюється за схожих обставин або ж різка зміна останніх змушує ухвалювати нове рішення. Тобто на цій основі розрізняють програмовані та непрограмовані рішення.

Мургед і Ґріффін розробили зведену таблицю, що характеризує загальні переваги та недоліки програмованих і непрограмованих рішень (табл. 1).

Програмовані рішення базуються на звичці, заведеному порядку або процедурній політиці і ухвалюються за типових обставин. Програмовані рішення найкраще впроваджуються у бюрократичних організаціях, зважаючи на раціональність та ефективність їхньої діяльності (рис. 3).

Програмовані рішення — це результат послідовних кроків (заходів чи дій), що сприяють вирішенню проблеми. Як правило, у цих випадках число альтернатив обмежене і вибір повинен бути зроблений в межах напрямів, що визначені динамікою розвитку організації.

Коли виникають проблеми або ситуації, для яких програмоване рішення непридатне або невідоме, то керівники або особи, від яких залежить ухвалення рішення повинні звернутися до непрограмованого. Характеристики непрограмованих рішень передбачають слабку структуру, що зумовлена браком інформації, незатверджену процедуру та відсутність цілей або завдань. Непрограмовані рішення приймаються у ситуаціях, які внутрішньо не структуровані, відносно нові або ж зустрічаються вперше. Такі ситуації залежать від невизначених обставин, від неконтрольованих сил, від впливу непередбачених чинників.

Інколи, у складних ситуаціях, практикують компроміси — нейтральне чи тимчасове вирішення проблеми, що умовно задовольняє на даному етапі всі сторони, які беруть участь у конфлікті.


2. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень

У сучасній літературі з теорії прийняття рішень існують різні підходи щодо класифікації методів обґрунтування управлінських рішень. Один з найпоширеніших способів класифікації представлено на рис. 4.

Відповідно до цього способу всі методи обґрунтування управлінських рішень поділяються на кількісні та якісні.

Кількісні методи (або методи дослідження операцій) застосовують, коли фактори, що впливають на вибір рішення, можна кількісно визначити та оцінити.

Якісні методи використовують тоді, коли фактори, що визначають прийняття рішення не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню. До якісних методів належать в основному експертні методи.

Кількісні методи залежно від характеру інформації, яку має особа, яка приймає рішення, поділяються на:

методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (аналітичні методи та частково методи математичного програмування);

методи, що застосовуються в умовах імовірнісної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (статистичні методи та частково методи математичного програмування);

методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (теоретико-ігрові методи, які залежно від того, що спричиняє невизначеність ситуації: об’єктивні обставини або свідомі дії противника, поділяються на методи теорії статистичних рішень та методи теорії ігор).

Загальна характеристика наведених груп методів:

Аналітичні методи характеризуються тим, що встановлюють аналітичні (функціональні) залежності між умовами вирішення задачі (факторами) та її результатами (прийнятим рішенням). До аналітичних належить широка група методів економічного аналізу діяльності фірми (наприклад, побудова рівняння беззбитковості і знаходження точки беззбитковості).

Статистичні методи ґрунтуються на збиранні та обробці статистичних матеріалів. Статистичні методи включають методи теорії ймовірностей та математичної статистики. В управлінні широко використовують наступні з цієї групи методів: кореляційно-регресійний аналіз; дисперсний аналіз; факторний аналіз; кластерний аналіз; методи статистичного контролю якості і надійності та інші.

Широко використовуються на практиці метод платіжної матриці і "дерево рішень".

Методи математичного програмування. Математичне програмування – розділ математики, який містить теорію та методи рішення умовних екстремальних задач з кількома змінними. В задачах математичного програмування необхідно вибрати значення змінних (тобто параметрів управління), щоб забезпечити максимум (мінімум) цільової функції за певних обмежень. Найбільш широко методи математичного програмування застосовуються в сферах планування номенклатури і асортименту виробів; визначенні маршрутів виготовлення виробів; мінімізації відходів виробництва; регулюванні запасів; календарному плануванні виробництва тощо.

3. Інструменти обґрунтування управлінських рішень

Метод платіжної матриці дозволяє дати оцінку кожної альтернативи як функції різних можливих результатів реалізації цієї альтернативи.

Основними умовами застосування методу платіжної матриці є:

наявність кількох альтернатив вирішення проблеми;

наявність декількох ситуацій, які можуть мати місце при реалізації кожної альтернативи;

можливість кількісно виміряти наслідки реалізації альтернатив.

В концепції платіжної матриці ключовим є поняття "очікуваного ефекту".

Очікуваний ефект - це сума можливих результатів ситуацій, які можуть виникнути в процесі реалізації альтернативи, помножених на імовірність настання кожної з них. В методі платіжної матриці критично важливим є точна оцінка ймовірностей виникнення ситуації в процесі реалізації альтернатив.

Метод дерева рішень передбачає графічну побудову різних варіантів дій, які можуть бути здійснені для вирішення існуючої проблеми (рис. 5).

Компоненти графіку “дерева рішень”:

три поля, які можуть повторюватися в залежності від складності самої задачі:

а) поле дій (поле можливих альтернатив). Тут перераховані всі можливі альтернативи дій щодо вирішення проблеми;

б) поле можливих подій (поле ймовірностей подій). Тут перелічені можливі ситуації реалізації кожної альтернативи та визначені імовірності виникнення цих ситуацій;

в) поле можливих наслідків (поле очікуваних результатів). Тут кількісно охарактеризовані наслідки (результати), які можуть виникнути для кожної ситуації;

три компоненти:

а) перша точка прийняття рішення. Вона звичайно зображена на графіку у вигляді чотирикутника та вказує на місце, де повинно бути прийнято остаточне рішення, тобто на місце, де має бути зроблений вибір курсу дій;

б) точка можливостей. Вона звичайно зображується у вигляді кола та характеризує очікувані результати можливих подій;

в) "гілки дерева". Вони зображуються лініями, які ведуть від першої точки прийняття рішення до результатів реалізації кожної альтернативи.

Ідея методу "дерева рішень" полягає у тому, що просуваючись гілками дерева у напрямку справа наліво (тобто від вершини дерева до першої точки прийняття рішення):

а) спочатку розрахувати очікувані виграші по кожній гілці дерева;

б) порівнюючи ці очікувані виграші, зробити остаточний вибір найкращої альтернативи.

Використання цього методу передбачає, що вся необхідна інформація про очікувані виграші для кожної альтернативи та імовірності виникнення всіх ситуацій була зібрана заздалегідь.

Метод "дерева рішень" застосовують на практиці у ситуаціях, коли результати одного рішення впливають на подальші рішення, тобто, для прийняття послідовних рішень.

4.Обґрунтування рішень в умовах невизначеності

Теоретико-ігрові методи. В більшості випадків для прийняття управлінських рішень використовується неповна і неточна інформація, яка і утворює ситуацію невизначеності. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності використовують:

методи теорії статистичних рішень (ігри з природою);

методи теорії ігор.

Методи теорії статистичних рішеньвикористовуються, коли невизначеність ситуації обумовлена об'єктивними обставинами, які невідомі або носять випадковий характер.

В задачах теорії статистичних рішень вже існує оцінка реалізації кожної стратегії для кожного стану природи. Проте зовсім невідомо, який із станів природи реально виникатиме. Для розв’язання таких задач використовуються наступні критерії (табл. 2):

1. Критерій песимізму(критерій Уолда). Згідно критерію песимізму для кожної стратегії існує найгірший з можливих результатів. Вибирається при цьому така стратегія, яка забезпечує найкращий з найгірших результатів, тобто забезпечує максимальний з можливих мінімальних результатів. Критерій песимізму у математично формалізованому виді можна представити так: max (min Rij ).

2. Критерій оптимізму. У відповідності до цього критерію, для кожної стратегії є найкращий з можливих результатів. За допомогою критерію оптимізму вибирається стратегія, яка забезпечує максимальний результат з числа максимально можливих: max (max Rij ).

3. Критерій коефіцієнта оптимізму(критерій Гурвіца). В реальності, особа яка приймає рішення, не є абсолютним песимістом або абсолютним оптимістом. Звичайно вона знаходиться десь поміж цими крайніми позиціями. У відповідності до таких передбачень і використовується критерій коефіцієнта оптимізму. Для математичної формалізації коефіцієнта оптимізму до його формули вводиться коефіцієнт "http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s1.gif", який характеризує (у долях одиниці) ступінь відчуття особою, яка приймає рішення, що вона є оптимістом. Вибирається при цьому стратегія, яка забезпечує: max["http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s1.gif"(max Rij ) + (1- "http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s1.gif")(min Rij)].

4. Критерій Лапласа. За допомогою трьох попередніх критеріїв стратегія обиралася, виходячи з оцінки результатів станів природи і практично не враховувалися ймовірності виникнення таких станів. Критерій Лапласа передбачає розрахунки очікуваних ефектів від реалізації кожної стратегії, тобто суми можливих результатів виникнення кожного стану природи зважених на ймовірності появи кожного з них. Вибирається при цьому стратегія, яка забезпечує максимальний очікуваний ефект.

5. Критерій жалю(критерій Севіджа). Використання цього критерію передбачає, що особа, яка приймає рішення, має мінімізувати свої втрати при виборі стратегії. Іншими словами вона мінімізує свою потенційну помилку при виборі неправильного рішення. Використання критерію жалю передбачає:

· побудову матриці втрат. Втрати (bij) при цьому розраховуються окремо для кожної стратегії за формулою: bij = max Rij - min Rij;

· вибір кращої стратегії за формулою: min (max bij ).

Теорія ігорвикористовується у випадках, коли невизначеність ситуації обумовлена свідомими діями розумного супротивника.

Організації звичайно мають цілі, які суперечать цілям інших організацій-конкурентів. Тому робота менеджерів часто полягає у виборі рішення з урахуванням дій конкурентів. Для вирішення таких проблем призначені методи теорії ігор.

Теорія ігор - це розділ прикладної математики, який вивчає моделі і методи прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту.

Під конфліктом розуміється така ситуація, в якій зіштовхуються інтереси двох або більше сторін, що переслідують різні (суперечні) цілі. При цьому кожне рішення має прийматися в розрахунку на розумного противника, який намагається зашкодити іншому учаснику гри досягти успіху.

Основну задачу теорії ігорможна сформулювати так: визначити, яку стратегію має застосувати розумний гравець у конфлікті з розумним противником, щоб гарантувати кожному з них виграш, причому відхилення будь-кого з гравців від оптимальної стратегії може тільки зменшити його виграш.

Центральне місце в теорії ігор займають парні ігри з нульовою сумою, тобто ігри, в яких:

· приймають участь тільки дві сторони;

· одна сторона виграє рівно стільки, скільки програє інша.

Такий рівноважний виграш, на який мають право розрахувати обидві сторони, якщо вони будуть додержуватися своїх оптимальних стратегій, називається ціною гри. Розв’язати парну гру з нульовою сумою означає знайти пару оптимальних стратегій (одну для першого гравця, іншу – для другого) і ціну гри.

Дві компанії Y і Z з метою збільшення обсягів продажу продукції розробили наступні альтернативні стратегії:

· Компанія Y: - Y1 (зменшення ціни продукції);

· Y2(підвищення якості продукції);

· Y3(пропозиція вигідніших умов продажу).

· Компанія Z: - Z1 (збільшення витрат на рекламу);

· Z2(відкриття нових дистриб’юторських центрів);

· Z3(збільшення кількості торгових агентів).

Вибір пари стратегій Yi i Zj визначає результат гри, який позначимо як Aij і вважатимемо його виграшем компанії Y. Тепер результати гри для кожної пари стратегій Y i Z можна записати у вигляді матриці, у якій m рядків та n стовпців. Рядки відповідають стратегіям компанії Y, а стовпці - стратегіям компанії Z:

Така таблиця називається платіжною матрицею гри. Якщо гра записана у такому вигляді, це означає, що вона приведена до нормальної форми.

Для розв’язання гри розраховують верхню і нижню ціну гри та обчислюють сідлову точку.

Нижню і верхню ціну гри знаходимо керуючись принципом обережності, згідно якого у грі потрібно поводити себе так, щоб за найгірших для тебе діях суперника отримати найкращий результат (критерій песимізму).

Нижня ціна гри(яку прийнято позначати "http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s3.gif") розраховується шляхом визначення мінімального значення Aij по кожному рядку платіжної матриці (стратегії гравця Y) і вибору з-поміж них максимального значення, тобто:

"http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s3.gif"= max (min Aij ).

Верхня цінагри (яку прийнято позначати "http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s4.gif") розраховується шляхом визначення максимального значення Aij по кожному стовпцю платіжної матриці гри (стратегії гравця Z) і вибору з-поміж них мінімального значення, тобто:

"http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s4.gif"= min (max Aij ).

Якщо нижня ціна гри дорівнює верхній ("http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s3.gif"= "http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t4/s4.gif"), то така гра має сідлову точку і вирішується в чистих стратегіях. Сідлова точка – елемент платіжної матриці гри, який є мінімальним у своєму рядку і одночасно максимальним у своєму стовпці.

Чисті стратегії– це пара стратегій (одна - для першого гравця, а друга - для другого гравця), які перехрещуються в сідловій точці. Сідлова точка в цьому випадку і визначає ціну гри.

Ігри, які не мають сідлової точки, на практиці зустрічаються частіше. У цьому випадку рішення знаходиться в межах змішаних стратегій. Знайти рішення гри без сідлової точки означає визначення такої стратегії, яка передбачає використання кількох чистих стратегій.

Експертні методи прийняття рішеньзастосовуються у випадках, коли для прийняття управлінських рішень неможливо використовувати кількісні методи. Найчастіше на практиці застосовують такі експертні методи:

· метод простого ранжування;

· метод вагових коефіцієнтів.

Метод простого ранжування(надання переваги) полягає у тому, що кожний експерт позначає ознаки у порядку надання переваги. Цифрою 1 позначається найбільш важлива ознака, цифрою 2 - наступна за ступенем важливості і т.д.

Оцінки ознак (aij ) кожного експерта, зводяться в таблицю такого виду:

Далі визначається середній ранг, тобто середнє статистичне значення Si за і-тою ознакою за формулою:

,

де aij– порядок надання переваги і-тій ознаці j-им експертом;

j- номер експерта;

і- номер ознаки;

m- кількість експертів.

Чим меншим є значення Si, тим вагомішою є ця ознака.

Метод вагових коефіцієнтів(оцінювання) полягає у наданні всім ознакам вагових коефіцієнтів. Воно може здійснюватися двома способами:

1) усім ознакам призначають вагові коефіцієнти так, щоб сума всіх коефіцієнтів дорівнювала 1 або 10, або100;

2) найважливішій з усіх ознак призначають ваговий коефіцієнт, який дорівнює певному фіксованому числу, а решті ознак – коефіцієнти, які дорівнюють часткам цього числа.

Узагальнену думку експертів Si за і-ою ознакою розраховують за формулою:

,

де aij- ваговий коефіцієнт, який призначив j-ий експерт і-ій ознаці;

j- номер експерта;

і- номер ознаки;

m- кількість експертів, які оцінюють і-ту ознаку.

Чим більшою є величина Si, тим більш вагомою є ця ознака.


Висновки

Залежно від інформаційних умов, в яких приймаються управлінські рішення, методи їх обґрунтування поділяються на три великих групи:

1. Методи, що застосовуються в умовах повної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (до них належать аналітичні методи та методи математичного програмування);

2. Методи, що застосовуються в умовах імовірнісної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішення (серед них ті самі методи математичного програмування та статистичні методи);

3. Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішення, до яких відносяться переважно теоретико-ігрові методи.

Щодо останньої групи методів важливо зрозуміти, що невизначеність ситуації може бути наслідком дії об'єктивних обставин, які невідомі або носять випадковий характер (в цьому випадку ми маємо справу із сферою використання методів теорії статистичних рішень), або ж обумовлена свідомими діями розумного суперника (сфера застосування теорії ігор). Наведені методи докладно висвітлюються в працях Й.С. Завадського та М. Еддоуса і Р. Стенсфілда, в іншій спеціалізованій літературі.

Опанування методів теорії статистичних рішень передбачає вміння використовувати специфічні критерії, серед яких основними є:

1. Критерій Уолда (критерій песимізму, критерій найбільшої обережності), мета якого полягає у виборі найкращого з варіантів рішення за умов очікування вкрай несприятливого розвитку ситуації;

2. Критерій оптимізму, метою застосування якого є досягнення максимального результату в умовах, коли сподівання особи, яка приймає рішення, пов'язані тільки з оптимістичним сценарієм розгортання подій;

3. Критерій коефіцієнта оптимізму (критерій Гурвіца) має на меті врахувати рівень оптимізму особи, що приймає рішення, і таким чином досягти більшого ступеню адекватності алгоритму розрахунків кінцевих результатів реалізації альтернатив та відчуттів (інтуїції, сподівань) особи, яка здійснює ці розрахунки. Слід зауважити, що поряд із високим рівнем суб'єктивізму в розрахунках коефіцієнта оптимізму цьому методу притаманний і суттєвіший недолік — орієнтація на крайні (екстремальні) результати тієї чи іншої альтернативи за різних умов їх реалізації.

4. Критерій Лапласа своїм алгоритмом розрахунку усуває останній недолік попереднього критерію і ставить за мету вибір найкращої з альтернатив за обставин, коли настання тих чи інших умов їх реалізації є явищем цілком випадковим.

5. Критерій жалю (критерій Севіджа) також може розглядатись як критерій крайнього песимізму, але в ролі показників, що оптимізуються, виступають не виграші (прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо), а втрачені можливості (неотримані прибуток, дохід, обсяг обороту, частка ринку тощо) або ризики, які намагаються мінімізувати.


Список використаної літератури

1. Колпаков В.М. Теория й практика принятия управленческих решений. - К.:МАУП, 2004. - 504 с.

2. Смирнов З.А. Управленческие решения. - М: Инфра-М, 2001. - 264 с.

3. Юкаева B.C. Управленческие решения. - М.: «Дашков й К°», 1999. - 292 с.

4. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело, 2000. -392с.

5. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения. - М.: Инфра-М, 2002. -314с.

6. Васшенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень. - К.:ІДУЛ, 2002. - 420 с.

7. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. - М.: Приор, 2002. - 288 с.

загрузка...
Top